ビットコインのポジションサイズ：損失予算から数量を計算する

ビットコインのポジションサイズ計算式は？

資金をC、予算率をr、エントリーをE、想定ストップ約定価格をSとします。予算B＝C×r÷100、価格差D＝|E−S|、BTC数量Q＝B÷D、エントリー時の想定元本N＝Q×Eです。

ロングとショートの具体例はどう違う？

資金10,000ドル、モデル上の予算率1%なら、10,000ドル×1%＝100ドルです。価格はすべて仮定値。手数料・資金調達料・スリッページを除き、指定ストップ価格で全量約定する前提です。

レバレッジ・数量・証拠金はなぜ別物？

数量はBTCへのエクスポージャー、想定元本はその金額、証拠金は担保です。線形商品の単純な注文計算では、当初証拠金は想定元本÷レバレッジを出発点とし、取引所の費用とルールが加わります。

ストップロスは損失予算を保証する？

保証しません。トリガーは注文を有効にする条件で、約定の約束ではありません。ストップ成行の約定価格はトリガーと異なり得ます。ストップ指値は未約定や一部約定になる場合があります。

100ドルの計算に含まれないものは？

例は価格変動による損失だけを計算します。売買手数料、スプレッド、スリッページ、資金調達料、借入費用、税金は100ドルの外です。ストップ価格だけでは総損失を見積もれません。

計算結果を使う前に何を確認する？

計算機は前提を比較するためのもので、BTC上昇を判断するものではありません。エントリー、ストップ、数量、資金が変われば再計算します。

• 商品、決済通貨、基準となる資金を特定する。
• 希望数量とは別に予算と根拠ある決済条件を決める。
• ロングの想定ストップはエントリーより下、ショートは上に置く。
• 価格損失を費用・証拠金・清算条件と分ける。
• 複数の建玉が同時に損失となるエクスポージャーも確認する。
• 決済失敗を別のリスクとして扱う。予算率で安全は保証されない。