サイズより先に損失額を固定
リスク予算は、設定した価格でストップが約定した場合のモデル上の最大損失です。エントリーとストップの距離からポジションサイズを逆算します。
リスク予算 = 口座資金 × リスク% · 数量 = リスク予算 ÷ |エントリー − ストップ|無料投資家ツール · ポジションサイジング
暗号資産リスク計算ツール：ポジションサイズ、資金調達コスト、期待変動幅
レバレッジを選ぶ前に、取引アイデアを損失限定型のリスク予算へ変換します。エントリー、ストップ、目標、資金調達率、ボラティリティを、取引所口座に接続せず1枚の意思決定シートに統合します。
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02 / OUTPUT
意思決定アウトプット
ポジションサイズは確信度ではなく、ストップ到達時の損失額から逆算します。
リスク限定
ストップ、目標、口座エクスポージャーの整合性があります。発注前に流動性とスリッページも確認してください。
リスク予算$250
BTCポジションサイズ0.083333 BTC
想定元本$5,000
想定元本 / 口座資金0.2×
リワード / リスク2×
ストップ距離5%
推定資金調達損益-$10.50推定支払い
1週間の期待変動幅±$4,992参考1週間レンジ: $55,008 – $64,992
方法論
計算対象と、意図的に含めていないもの
出力は予測ではなくシナリオです。前提を明示することで、発注前に損益の非対称性、保有コスト、ボラティリティを比較できます。
時間の保有コストを評価
一定の資金調達率が続くと仮定し、1日3回分を計算します。一般に正の資金調達率ではロングからショートへ、負の場合は逆方向へ価値が移転します。
資金調達損益 = 想定元本 × 8時間率 × 3 × 保有日数 × 方向ストップとボラティリティを比較
年率ボラティリティを52の平方根で調整し、1週間の期待変動幅を算出します。統計的な参考値であり、価格目標や信頼区間ではありません。
1週間変動幅 = エントリー価格 × 年率ボラティリティ ÷ √52DECISION FRAMEWORK
意思決定アウトプットの読み方
単一の閾値で取引が安全になることはありません。各出力を組み合わせ、流動性、取引所の証拠金規則、取引仮説の市場構造データを確認してください。
| 出力 | 意味 | 確認すべき質問 |
|---|---|---|
| 想定元本 / 口座資金 | 口座レベルのエクスポージャーの近似であり、清算レバレッジではありません。 | 通常の逆行で、仮説が無効になる前に判断を迫られないか。 |
| リワード / リスク | 目標利益とストップ時の損失を比較します。 | 目標は市場構造で裏付けられているか、高い比率を作るためだけの数字ではないか。 |
| 資金調達損益 | 現在の8時間率が保有期間中続く場合のキャリーを推定します。 | 混雑したポジションで、率と価格経路が同時に悪化しないか。 |
| 期待レンジ | エントリーを中心としたボラティリティ基準を示します。 | ストップが通常のノイズ内にないか、目標は時間軸に対して妥当か。 |
FAQ
暗号資産リスク計算のよくある質問
1取引で口座の何%をリスクにさらすべきですか？+
一律の正解はありません。許容ドローダウン、戦略の勝率、ポートフォリオ相関、流動性によって異なります。多くの規律あるプロセスでは小さな固定比率から始め、ボラティリティや相関が上がると縮小します。
ポジションサイズとレバレッジは同じですか？+
同じではありません。ポジションサイズは資産数量です。想定元本を口座資金で割った値はエクスポージャー比率であり、取引所レバレッジや清算価格は証拠金、マージン方式、手数料、維持証拠金にも依存します。
資金調達コストがマイナスになるのはなぜですか？+
この計算機は受け取りをプラス、支払いをマイナスで表示します。正の資金調達率では一般にロングがショートへ支払い、負の場合は逆です。取引所固有の方式と時刻を確認してください。
期待変動幅は週の高値と安値を予測しますか？+
予測しません。年率ボラティリティを1週間へ換算し、エントリー価格の上下に置いた参考値です。リターンは正規分布とは限らず、ボラティリティも変化するため、実際の値動きは範囲を超え得ます。
なぜ清算価格を計算しないのですか？+
信頼できる清算価格には取引所ごとの維持証拠金階層、担保資産、クロス／分離、手数料、他のポジションが必要です。偽の精度を避け、ストップで定義したリスクに集中しています。
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